Tarihsel bir tarih için döviz kuru nasıl bulunur (ve neden çoğu çevrimiçi araç yanlış)

Convertitive'nin döviz dönüştürücüleri bugünkü orta piyasa kurunu gösterir. Faturalar, muhasebe, hukuki anlaşmazlıklar veya merak amaçlı tarihsel aramalar için belirli bir geçmiş tarihteki kura ihtiyaç duyarsınız — bu, farklı kaynaklar gerektiren farklı bir sorundur.

Dönüştürücümüzün tarihsel kur sunmadığı (henüz)

Tarihsel FX verisi, spot kurlardan çok daha fazla depolama ve bant genişliği gerektirir. 50 para birimi × 1999'dan bu yana yaklaşık 14.000 iş günü × N ondalık basamak = yüzlerce megabayt zaman serisi verisi. Bu veriyi barındırmamız, her gün güncellememiz ve düzeltme geldiğinde önbelleği yeniden oluşturmamız gerekir. Özellik yol haritamızda; bugün henüz hazır değil.

Bu süreçte veriyi kendiniz nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Dört güvenilir kaynak

1. ECB İstatistiksel Veri Ambarı (ücretsiz, 1999-günümüz)

Avrupa Merkez Bankası'nın SDW'si, bankanın yayımladığı her günlük referans kurunu sunar — euronun Ocak 1999'da piyasaya sürülmesine kadar uzanır. Ücretsiz, kayıt gerektirmez, CSV olarak indirilebilir.

Doğrudan URL: https://data.ecb.europa.eu/data/datasets. "Döviz kurları" veri setini seçin, para birimi çiftinizi belirleyin, tarih aralığını ayarlayın.

ECB kurları, eurozone için standart orta piyasa referans kurudur. 1999'dan bu yana EUR, GBP, USD, JPY veya diğer büyük para birimlerini içeren her dönüşüm için ECB yetkili yanıttır.

2. OANDA (gündelik kullanım için ücretsiz, 1990'a kadar tam arşiv)

OANDA'nın oanda.com/currency-converter adresindeki tarihsel dönüştürücüsü, ~200 para birimini 1990'a kadar kapsıyor. Günlük birkaç sorgulama için ücretsiz; toplu dışa aktarma ücretli plana gerektirir.

OANDA kurları, kendi toplamasından elde edilen bankalararası ortalamadır, ECB beslemesinden değil — büyük çiftlerde yaklaşık %0,5 oranında örtüşürler. Muhasebe amaçlı her ikisi de savunulabilirdir; hukuki işlemlerde ECB genellikle tercih edilen alıntı kaynağıdır.

3. IMF (ücretsiz, aylık + yıllık ortalamalar, 1948-günümüz)

Uluslararası Para Fonu, 1948'e kadar uzanan aylık ve yıllık döviz kuru ortalamalarını yayımlar. Ücretsiz, iyi belgelenmiş ve uzun vadeli FX zaman serisi gerektiren her akademik çalışma tarafından kullanılır.

Sınırlılık: günlük kurlar mevcut değil. 1990 öncesi yalnızca aylık granülerlik gereken durumlar için IMF doğru kaynaktır.

4. Ulusal merkez bankaları (değişken, ücretsiz)

Büyük olmayan para birimleri için ihraç eden ülkenin merkez bankası genellikle para biriminin USD veya EUR karşısındaki tarihsel arşivini yayımlar. Türk lirası için TCMB, Brezilya reali için Banco Central do Brasil, Güney Afrika randı için SARB, vb.

Hangi kuru kullanmalı?

Üç tür kur yayımlanır. Çoğu kullanım senaryosu için:

• Orta piyasa (referans) kuru — muhasebe, hukuki ve sözleşmeler için standart. Aksi belirtilmedikçe bunu kullanın.
• İş günü kapanış kuru — gün sonu raporlama için. Genellikle orta piyasa kuruyla aynıdır.
• WM/Refinitiv 16:00 fix — fonların çapraz para birimli pozisyonları değerlendirmesinde kullandığı kurumsal benchmark. Refinitiv'den gecikmeli olarak ücretsiz.

Haftanın günü sorunu

ECB ve çoğu merkez bankası, FX piyasası kapalı olduğu için hafta sonu veya tatil kurları yayımlamaz. Hedef tarih Cumartesi, Pazar veya yerel tatilse o tarihten önceki en son yayımlanan kuru kullanın. Bazı yargı bölgeleri (özellikle KDV amaçlı AB) önceki iş günü kurunu, diğerleri ise sonraki iş günü kurunu öngörür. Yerel muhasebe kurallarınızı kontrol edin.

Çevrimiçi tarihsel dönüştürücüler neden birbirinden farklı?

Ücretsiz çevrimiçi tarihsel dönüştürücülerin çoğu yukarıdakilerden birini kaynak olarak kullanır ve bir spread veya toplama ekler. Aynı tarih, aynı çift için %0,5-2 arasında farklılık gösterirler. Savunulabilir olması gereken her şey için kolaylık sitesini değil, birincil kaynağı (ECB / OANDA / IMF) doğrudan alıntılayın.

Çalışılan örnek: 2018 sözleşmesine ilişkin fatura anlaşmazlığı

ABD'li bir şirket 15 Mart 2018'de bir İngiliz müşteriye hizmet bedeli olarak £24.000 fatura kesti. Sözleşme, "fatura tarihindeki geçerli döviz kuru" üzerinden USD olarak ödeme yapılmasını öngörüyordu. Müşteri Mayıs ayında $32.000 ödedi. Tedarikçi eksik ödendiğini düşünüyor. Veriler ne söylüyor?

1. Doğru kaynağı belirleyin. 2018'deki bir iş günü için GBP/USD, hem ECB hem de Federal Reserve H.10 serisinin kapsadığı bir tarihtir. ECB referans kuru her iş günü yaklaşık 14:15 CET'te yayımlanır; Fed H.10 öğlen EST'de sabitlenir. Her ikisi de savunulabilirdir — ancak sözleşme İngiliz bir müşteriyle yapıldığından ECB daha temiz bir alıntıdır.
2. Kuru arayın. ECB'nin 15 Mart 2018 referans kuru GBP/USD = 1,3979 (1 GBP = $1,3979).
3. Sözleşme tutarını hesaplayın: £24.000 × 1,3979 = $33.549,60.
4. Tedarikçi $33.549,60 − $32.000 = $1.549,60 eksik ödendi; bu yaklaşık %4,6'ya denk gelir. %4,6'lık fark, tipik bir banka transferi spreadiyle (%2-3) tutarlıdır. Müşteri büyük olasılıkla orta piyasa kuru yerine kendi banka kurunu kullandı; bu durum sözleşmedeki "geçerli döviz kuru" ifadesi orta piyasa kuru olarak yorumlanırsa sözleşme ihlali teşkil eder.

Mahkeme amaçları için ekran görüntüsü yerine belirli zaman serisi tanımlayıcısıyla ECB istatistiksel veri ambarı URL'sini alıntılayın. GBP/USD için tanımlayıcı EXR.D.USD.GBP.SP00.A'dır; URL deseni sabittir ve kur tarayıcısı olan herkes tarafından yeniden üretilebilir.

Tarihsel kur kaynaklarında yaygın hatalar

• "Yayımlanma tarihi" ile "geçerlilik tarihi"ni karıştırmak.ECB 14:15 CET'teki piyasa verisini yansıtan kuru yayımlar. 11:00 CET'te gerçekleştirilen bir işlem için o günün ECB kuru mevcut en yakın referanstır; ancak işlem anındaki kesin kur değildir. Güniçi işlemler için mahkeme kalitesinde kanıt istiyorsanız günlük referans serisi değil, Refinitiv veya Bloomberg tick verisi gereklidir.
• IRS yıllık ortalama kurları spot eşdeğeri saymak.IRS vergi raporlama kolaylığı için tek bir yıllık ortalama yayımlar; o yılın belirli bir tarihindeki fiili kur bu değerden %10'dan fazla sapabilir. Sözleşme anlaşmazlıklarında belirli tarihin kurunu kullanın. IRS'in yıllık ortalamaya açıkça izin verdiği ABD vergi beyannamelerinde ise yıllık ortalama kullanın.
• Alış ve satış kurlarını karıştırmak.Döviz büroları iki kur yayımlar (para biriminizi aldıkları kur ve sattıkları kur). Spread genellikle %5-8 arasındadır. Bu kurların tarihsel arşivleri, orta piyasaya normalleştirmeden kaynaklar arasında karşılaştırılamaz.
• Redenominasyonları unutmak.Türk lirası 1 Ocak 2005'te 1:1.000.000 oranında yeniden düzenlendi (1 yeni lira = 1 milyon eski lira). Pek çok tarihsel araç bu süreksizliği yanlış ele alır. Aynı sorun Romanya leyi (2005), Belarus rublesi (2016) ve birkaç diğer para birimi için de geçerlidir. Kesme tarihi öncesi baktığınız her para birimi için ihraç eden merkez bankasının redenominasyon notlarını kontrol edin.
• LLM'yi kaynak kullanmak.Modern sohbet modelleri tarihsel FX kurlarını sık ve güvenle halüsine eder. Her zaman birincil arşivden alıntı yapın; "basit" görünen sorguları bile ECB veya ilgili merkez bankasıyla doğrulayın.

Tarihsel kur aramanın geçerli olmadığı durumlar

• Hiperenflasyon rejimleri.Zimbabve 2007-09, Venezuela 2016-günümüz, Weimar Almanyası 1923. Kur birkaç haftada bir yarıya indiğinde "günlük orta piyasa kuru" neredeyse anlamsız hale gelir. Nominal FX yerine bir mal sepeti aracılığıyla satın alma gücü eşdeğerlerini yeniden oluşturun.
• Fiat öncesi / emtia para dönemi.1971 (Bretton Woods'tan çıkış) öncesinde çoğu para birimi altına veya USD'ye sabitlenmişti. Yayımlanan "kur" resmi sabitti, piyasa fiyatı değil; kara piyasa kurları sıklıkla %20-50 sapıyordu. Uzun dönemli tarihsel analiz için mevcut FX araçları yerine MeasuringWorth veya akademik seriler kullanın.
• Yaptırım altındaki veya teslim edilemeyen para birimleri.İran riyali, Kuzey Kore wonu, Küba pesosu tarihsel olarak birden fazla paralel kura sahiptir (resmi, piyasa, NDF). Hiçbir kaynak tamamını kapsamaz; değerin yanına kur türünü de belgeleyin.

Kaynak kapsamı tablosu — tarihe ve para birimine göre